Black & Scholes model

Het Black & Scholes model is een analytische methode voor het berekenen van theoretische optieprijzen. Dit omvat de huidige prijs van de onderliggende waarde, de rentevoet, de resterende looptijd, de volatiliteit en de eventuele dividenduitkeringen binnen de looptijd. De originele versie van het model werd ontwikkeld en gebruikt voor de prijzen van Europese opties. Het model is genoemd naar de Amerikaanse wetenschappers Fischer Black en Myron Scholes.