|
Artikel laten voorlezen
|
Â
Heeft u er ooit over nagedacht om uw eigen beleggingsstrategie te automatiseren?
In de komende periode bespreken wij de meest populaire handelssoftware partijen welke in combinatie met het TWS Handelsplatform gebruikt kunnen worden. NinjaTrader is op dit gebied een van de grootste partijen en kan in deze serie derhalve niet ontbreken.
Onderwerpen die in dit artikel worden besproken:
- Introductie van NinjaTrader
- Voordelen en risico’s van een koppeling van NinjaTrader met uw TWS Handelsplatform
- Voor welk type belegger is NinjaTrader geschikt?
- Inzicht in de kostenstructuur 2019
- Conclusie
Introductie van NinjaTrader
NinjaTrader biedt een geavanceerd systeem aan voor actievere handelaren. Het systeem heeft een uitgebreid aanbod van kosteloze functies, zoals technische analyses, het creëren van eigen handelsstrategieën en het eenvoudig backtesten hiervan. Om van de vele mogelijkheden die NinjaTrader aanbiedt gebruik te maken, kan het platform moeiteloos gekoppeld worden met het TWS Handelsplatform. Een dergelijke verbinding komt tot stand vanuit de Application Programming Interface (API). Via deze interface kan de live koersdata uit het TWS Handelsplatform worden ingeladen in NinjaTrader. Het is ook mogelijk om met NinjaTrader algoritmisch handelsstrategieën op de markt uit te voeren. Hiervoor dient u een licentie aan te schaffen.
Vereisten NinjaTrader- Windows 7, Windows 8 en Windows 10
- LYNX Trading (versie 973.2 of hoger)
Let op, voor het gebruik van koersdata in de API dient u over live koersdata te beschikken. Een overzicht van alle beschikbare koersdata abonnementen bij LYNX vindt u hier.
Voordelen en risico’s van een koppeling van NinjaTrader met uw TWS Handelsplatform
Evenals het TWS Handelsplatform beschikt het platform van NinjaTrader over de mogelijkheid om verscheidene werkbladen naar wens aan te passen. Tal van opties zijn er om technische analyses te kunnen doen op aandelen, futures en meer dan 25 verschillende valuta’s. NinjaTrader gaat hierbij nog een aantal interessante stappen verder.
Backtesting
Een van de meest aantrekkelijke functies van NinjaTrader is backtesting. Kortgezegd is dit het uittesten van uw eigen gecreëerde strategie op historische data. Door middel van dergelijke handelssimulaties kunt u uw strategie optimaliseren. Het creëren van strategieën kan in NinjaTrader vanuit de zogeheten Strategy Builder. Dit is gemakkelijk in te richten en derhalve is programmeerkennis niet per se vereist. Door vervolgens een strategie toe te voegen aan de Strategy Analyzer kan deze met behulp van een uitgebreid aanbod aan parameters worden uitgetest. Het blijft wel te allen tijde van belang rekening te houden met het feit dat een historisch rendement geen garantie geeft voor de toekomst.
Algoritmisch handelen
Het automatisch laten uitvoeren van uw strategieën is bij NinjaTrader mogelijk op aandelen, futures en valuta (Forex). Veelal zijn de instapmomenten beter gezien de snelheid van een hedendaagse computer. Ook bent u minder afhankelijk van uw tijdsbesteding achter de computer. Binnen NinjaTrader is het mogelijk een strategie te activeren op een instrument, maar ook op een gehele lijst instrumenten.
Uiteraard is het belangrijk om te weten dat algoritmische handel ook risico’s met zich mee brengt. Strategieën zijn nooit volledig waterdicht en blijven altijd afhankelijk van de markt. Met name futures hebben een hoog risicoprofiel en vereisen kennis en beleggerservaring. Buiten de invloed van markt om, zijn technische fouten bij algoritmische handel ook niet uit te sluiten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een incorrecte parameter die als gevolg een foute order naar de beurs verstuurd. Om die reden is ten zeerste aan te raden strategieën uitgebreid te testen en bewust te zijn van potentiële nadelige gevolgen.
NinjaScript
Een belangrijk kenmerk binnen NinjaTrader is dat het toevoegen van eigen scripts ook beschikbaar is. U kunt hierbij denken aan het implementeren van strategieën zoals hiervoor genoemd, maar ook indicatoren zijn op deze wijze toe te voegen. Dit gaat vanuit het framework NinjaScript, wat gebaseerd is op de programmeertaal C#. Ook zijn er nog meer dan 1000 apps en add-ons beschikbaar welke speciaal ontworpen zijn voor NinjaTrader. Denk hierbij aan exclusieve indicatoren voor technische analyses, maar ook complete handelsstrategieën.
Indien u vragen heeft of meer wilt weten over het gebruik van Ninja Trader in combinatie met het TWS Handelsplatform, kunt u contact opnemen met ons. U kunt ons bereiken via tel. + 32 9 223 23 20 of dev@lynx.nl.
Voor welk type belegger is NinjaTrader geschikt?
Over het algemeen wordt NinjaTrader gebruikt door actieve handelaren. De reden hiervoor is dat het platform voornamelijk bestaat om (semi-)geautomatiseerde handel mogelijk te maken. Met de komst van NinjaTrader 8 is het platform tevens gebruiksvriendelijker geworden. Dit maakt NinjaTrader ook toegankelijk voor handelaren die interesse hebben om meer te leren omtrent geautomatiseerde handel. De Strategy Builder geeft handelaren met minder kennis van programmeren toch de kans om hun strategieën toe te passen op de markt. Met behulp van NinjaScript blijft NinjaTrader ook erg interessant voor de ervaren programmeur. Buiten het feit dat NinjaTrader over een uitgebreide online handleiding beschikt, kan LYNX u ook verder helpen in het opzetten van het NinjaTrader platform. Daarbij blijft uiteraard gelden dat de belegger eindverantwoordelijk is voor zijn strategie. LYNX biedt geen ondersteuning in het vinden van een handelsstrategie.
Inzicht in kostenstructuur
NinjaTrader is kosteloos te gebruiken voor technische analyses, backtesting en handelssimulaties. Voor het algoritmisch laten uitvoeren van uw handelsstrategieën op de beurs dient een licentie te worden aangeschaft. Afhankelijk van uw voorkeur kan er een levenslange licentie inclusief updates aangekocht worden voor een eenmalige betaling van $1099 of kan de licentie worden gehuurd. Daarbij kan gekozen worden voor betaling per kwartaal ($225), per halfjaar ($425) of op jaarbasis ($720). De licentie brengt ook de tool OrderFlow+ tot uw beschikking, welke onder andere premium diepteboek functies bevat. Meer informatie omtrent deze licentie met daarbij een uitgebreide vergelijking vindt u hier. Zoals eerder in dit artikel benoemd, zijn er kosten gebonden aan het ontvangen van live koersdata op uw LYNX effectenrekening. Voor de actieve handelaar is de platform fee niet van toepassing en voor wat betreft transactiekosten behoren wij tot de goedkoopste brokers van Nederland.
Conclusie
NinjaTrader biedt betrouwbare software aan waarmee strategieën optimaler kunnen geworden geconstrueerd en ook algoritmisch op de beurs kunnen worden toegepast. Het geeft u de kans om uzelf te onderscheiden van de markt en gebruik te maken van de huidige beschikbare technologie. Het systeem van NinjaTrader is kosteloos te installeren waarbij gemakkelijk ervaring kan worden opgedaan met alle verschillende tools. Het is belangrijk om zeker te zijn van uw strategie alvorens u besluit deze toe te passen op de beurs. Een marginale fout kan al gauw een grote impact hebben. De keuze om de licentie van NinjaTrader aan te schaffen en te beginnen met het algoritmisch handelen blijft naderhand altijd beschikbaar.
Onderstaand laat ik zien hoe u een vooraf ingesteld configuratiebestand kunt importeren in NinjaTrader om zo een directe connectie te creëren en waarbij standaard de AEX en AMX als watchlists zijn toegevoegd.Om te beginnen klikt u hier om NinjaTrader 8 te downloaden installeren. U vult hiertoe uw e-mailadres in op de pagina en klikt navolgend op ‘Download’. Wanneer u NinjaTrader heeft geïnstalleerd, zijn er een aantal instellingen die gewijzigd dienen te worden alvorens u gebruikt kunt maken van de API.
Binnen uw TWS Handelsplatform klikt u bovenin op Wijzig (Edit) en op Algemene Instellingen (Global Configuration). Onder API – Instellingen (Settings) is vereist in ieder geval het volgende aan te vinken.
- ActiveX en Socket Clients activeren (Enable ActiveX and Socket Clients)
- Open Orders downloaden bij het opstarten (Download open orders on connection)
- Include virtual FX positions when sending portfolio
- Verzend updates van de status voor EFP en volatiliteitsorders met ‘’Doorlopend Updaten’’-vlag (Send status updates for EFP and Volatility orders with ‘Continuous Upd’)
Wanneer u de verbinding enkel gebruikt voor het inladen van koersdata om zo uw analyses te kunnen doen kunt u ook ‘Read-Only API’ aanvinken. De verbinding tussen NinjaTrader en het TWS handelsplatform is ook te maken vanuit uw demo rekening.
Nu alle vereisten zijn doorlopen kunnen we beginnen met het importeren van het configuratiebestand. Het betreffende configuratiebestand is onderstaand te vinden.
Na het configuratiebestand te hebben gedownload kunt NinjaTrader 8 openen. Wanneer NinjaTrader is geopend gaat u in het menu naar Tools, waarna u kiest voor Import en dan Backup File…
Â
U kiest hier het zojuist gedownloade NinjaTrader configuratiebestand en klikt vervolgens op Import. NinjaTrader gaat navolgend de vooringestelde configuratie inladen, welke bestaat uit een connectie met uw TWS Handelsplatform en twee watchlists (AEX & AMX).
U kunt controleren of de verbinding werkt middels het groene bolletje dat naast uw verbinding (LYNX) verschijnt onder Connections.
Â
Naast het algemene venster komt ook een grafiekvenster op uw desktopscherm naar voren. Links bovenin dit venster kunt u een bepaalde onderliggende waarde toevoegen om een grafiek van in te kunnen zien. Ook kunt u hier een onderliggende waarde selecteren uit een van de twee vooraf ingestelde watchlists (AEX25 & AMX).
Â
Nu u binnen NinjaTrader een verbinding heeft gemaakt met het TWS Handelsplatform en onderliggende waarden tot u beschikking heeft, kunt u beginnen met uw analyses ofwel het creëren/testen van uw strategieën.
Meer informatie? dev@lynx.nl