De Parabolic SAR: profiteer van de trends

De Parabolic SAR is een indicator en een geweldig hulpmiddel waar vele trendbeleggers dagelijks gebruik van maken.

Hebt u zich al eens afgevraagd hoe u zelf de Parabolic SAR kunt gebruiken? In dit artikel zullen we bespreken wat de Parabolic SAR inhoudt en hoe u ze zelf kunt implementeren in uw beleggingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Parabolic SAR

Wat is de Parabolic SAR?

De Parabolic SAR is een technische indicator die is ontwikkeld door J. Welles Wilder om de richting te bepalen waarin een effect beweegt. De indicator wordt ook wel een stop- en reverse-systeem genoemd, dat wordt afgekort als SAR. Het is bedoeld om potentiële trendveranderingen in de prijsbeweging van effecten te identificeren. Het kan ook worden gebruikt om stop of winst orders te bepalen.

De Parabolic SAR werkt voornamelijk op markten die een trend ondervinden. Wilder raadt aan dat beleggers eerst de richting van de trend bepalen met behulp van de Parabolic SAR en vervolgens alternatieve indicatoren gebruiken om de sterkte van de trend te meten.

Bij een weergave op een grafiek wordt de Parabolic SAR indicator weergegeven als een reeks stippen. Als het onder de huidige prijs verschijnt, wordt de Parabolic SAR geïnterpreteerd als een bullish signaal. Wanneer het boven de huidige prijs wordt gepositioneerd, wordt het beschouwd als een bearish signaal. De signalen worden ook gebruikt om stoporders en winstdoelen vast te stellen.

De Parabolic SAR volgt prijs en kan worden beschouwd als een trendvolgende indicator. Zodra een neerwaartse trend zich omkeert, volgt SAR de prijzen als een trailing stop. De stoporder stijgt continu zolang de opwaartse trend actief blijft. Met andere woorden, SAR daalt nooit in een opwaartse trend en beschermt continu de winst naarmate de prijzen stijgen. De indicator dient ook als een bescherming tegen de neiging om een stop-loss te verlagen.

Zodra de prijs stopt met stijgen en onder de Parabolic SAR daalt, begint volgens de indicator een neerwaartse trend, waardoor de Parabolic SAR indicator zich boven de prijs bevindt. De Parabolic SAR volgt de prijzen als een trailing stop net zoals bij een opwaartse trend. De indicator valt continu zolang de neerwaartse trend blijft voortduren. Omdat de Parabolic SAR nooit stijgt in een neerwaartse trend, beschermt het ook continu de winst op shortposities.

In het onderstaande voorbeeld kunnen we een grafiek met de Parabolic SAR zien.

Hoe berekent u de Parabolic SAR?

De Parabolic SAR gebruikt de hoogste en laagste prijs, evenals de versnellingsfactor om te bepalen waar de SAR-indicator stip wordt weergegeven. De Parabolic SAR formule is als volgt:

Parabolic SAR in een opwaartse trend =
voorafgaande SAR + voorafgaande AF (voorafgaande EP – voorafgaande SAR)

Parabolic SAR in een neerwaartse trend =
voorafgaande SAR – voorafgaande AF (voorafgaande EP – voorafgaande SAR)

EP is het extreme punt in een trend (hoogste punt bereikt door de prijs tijdens een opwaartse trend of de laagste prijs bereikt tijdens een neerwaartse trend).

AF is de versnellingsfactor of acceleration factor die in eerste instantie is ingesteld op een waarde van 0,02 (deze wordt, elke keer dat de EP hoger plaatsvindt, met 0,02 verhoogd, met een maximum van 0,20). Beleggers kunnen de versnellingsfactor kiezen, afhankelijk van hun persoonlijke beleggingsstijl of het verhandelde instrument).

De resultaten van de bovenstaande berekeningen creëren een punt dat wordt uitgelijnd tegen de prijsactie van het beleggingsproduct, ofwel onder of boven de prijsactie ervan. De stippen helpen om de huidige richting van de koers te bepalen.

De Parabolic SAR versnellingsfactor

Zoals te zien is in de Parabolic SAR formule is de incrementele stap, ook wel de versnellingsfactor (AF) genoemd, een vermenigvuldiger die de veranderingssnelheid in SAR beïnvloedt. Op het platform van LYNX kunnen beleggers de incrementele stap en de maximale stap instellen. De stap neemt geleidelijk toe naarmate de trend zich uitbreidt totdat deze het, door de gebruiker ingestelde, maximum bereikt. De incrementele stap bepaalt de gevoeligheid van de Parabolic SAR-indicator.

De Parabolic SAR gevoeligheid kan worden verlaagd door de incrementele stap te verlagen. In het geval van de Parabolic SAR is 0.02 de minimum incrementele stap die u kunt gebruiken. Hoe lager de incrementele waarde, hoe verder de SAR zich zal bevinden van de prijs, waardoor een omkeer van de SAR minder waarschijnlijk is. In het onderstaande voorbeeld van het aandeel van Apple zien we een grafiek met de standaard parameters voor de Parabolic SAR indicator.

Eveneens kan de SAR-gevoeligheid worden verhoogd door de incrementele stap te verhogen. Een hogere stap brengt de Parabolic SAR dichter bij de prijsactie, wat een omkeer van de indicator waarschijnlijker maakt. De indicator keert te vaak om als de stap te hoog is ingesteld. Dit zal heel vaak valse signalen produceren en ervoor zorgen dat u niet zal kunnen profiteren van trends. Zo kunnen we in het onderstaande voorbeeld zien hoe de Parabolic SAR dichter bij de prijs ligt eens we de incrementele stap verhogen van 0.02 naar 0.05.

U kunt dus duidelijk zien bij het vergelijken van de twee bovenste grafieken van het aandeel van Apple dat het verhogen van de versnellingsfactor leidt tot meer signalen maar die signalen leiden vaak tot valse bewegingen en zorgen voor weinig kwaliteitsvolle beleggingen.

De maximale stap van de Parabolic SAR

De gevoeligheid van de indicator kan ook worden aangepast via de maximale stap. Hoewel de maximale stap de gevoeligheid kan beïnvloeden, heeft de incrementele stap meer gewicht omdat het de stijgende snelheid bepaalt naarmate de trend zich ontwikkelt.

Als we kijken naar de parameters voor de Parabolic SAR zullen we merken dat de standaard maximale stap automatisch op 0.20 zal staan. In het onderstaande voorbeeld van het aandeel Microsoft zien we de indicator met de standaard maximale stap van 0.20.

Bij het veranderen van de maximale stap van onze Parabolic SAR indicator naar 0.10 kunnen we duidelijk een groot verschil zien in hoe de indicator zich gedraagt en welke signalen het oplevert. Merk ook op dat een hogere incrementele stap ervoor zorgt dat de maximale stap sneller wordt bereikt wanneer een trend zich ontwikkelt.

Een Parabolic SAR strategie

Bij het beleggen via technische analyse is het beter om meerdere indicatoren een bepaald signaal te laten bevestigen dan alleen op één specifieke indicator te vertrouwen. De signalen die de Parabolic SAR weergeven kunnen het best aangevuld worden door andere indicatoren te gebruiken, zoals een stochastic indicator of een moving average.

De Parabolic SAR verkoopsignalen zijn bijvoorbeeld veel overtuigender wanneer de prijs onder een langetermijn moving average handelt. De prijs onder een moving average op lange termijn suggereert dat de verkopers de richting van het beleggingsinstrument controleren en dat een Parabolic SAR verkoopsignaal het begin zou kunnen zijn van een nieuwe prijsbeweging lager en zo dus een nieuwe bodem. In het onderstaande voorbeeld hebben we de indicator gecombineerd met een 200-Day Simple Moving Average wat ons een heel aantal kwaliteitsvolle shortsignalen geeft.

Eveneens, als de prijs boven de moving average ligt, focus dan op het nemen van de koopsignalen (stippen bewegen van beneden naar boven). De indicator kan steeds worden gebruikt als een stop-loss. Aangezien de trend op langere termijn stijgt, is het niet verstandig om shortposities te nemen. In het onderstaande voorbeeld hebben we nogmaals de Parabolic SAR gecombineerd met een 200-Day Simple Moving Average wat een ons heel aantal kwaliteitsvolle koopsignalen geeft.

Wenst u meer te weten te komen over indicatoren of hulpmiddelen die u kunnen helpen met het beter implementeren van de Parabolic SAR in uw beleggingen? Neem dan zeker eens een kijkje in de sectie ‘Technische Analyse uitleg’ op het kennisportaal van LYNX.

De Parabolic SAR bij LYNX

Wilt u gebruik maken van de indicator? U kunt dit met eenvoud doen via het handelsplatform van LYNX. U hebt een heel aantal indicatoren waaruit u kunt kiezen en ook de Parabolic SAR indicator kunt u zelf instellen en weergeven op uw grafieken. Bij het openen van een grafiek kunt u met een rechtermuisklik een menu openen, vervolgens kunt u aanduiden dat u een indicator wilt toevoegen. Zoals eerder vermeld in dit artikel, is de Parabolic SAR een indicator die beter presteert in markten met trends dus zal u moeten navigeren naar de trend studies om vervolgens de Parabolic SAR indicator aan te duiden.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

steun weerstand technische analyse
Hirgent Cekaj

Hirgent Cekaj

Content writer

Hirgent Cekaj is content writer voor LYNX en student International Business. Naast het schrijven van artikelen voor LYNX, is hij zelf ook al enkele jaren actief in de valutamarkt en aandelenmarkten.